قدرت روند: ADX، DMI و Aroon

بسیاری از ابزارها در بازار روندار خوب کار می‌کنند و در بازار رنج شکست می‌خورند، و برعکس. پس پیش از انتخاب روش، دانستن اینکه آیا اصلاً روندی وجود دارد و چقدر قوی است اهمیت زیادی دارد. ADX، DMI و Aroon برای پاسخ به همین پرسش طراحی شده‌اند.

DMI و ADX

سیستم حرکت جهت‌دار (DMI) دو خط دارد: +DI که قدرت حرکت‌های رو به بالا را می‌سنجد و −DI که قدرت حرکت‌های رو به پایین را. وقتی +DI بالای −DI باشد، فشار صعودی غالب است و برعکس.

ADX از این دو خط ساخته می‌شود اما جهت را نشان نمی‌دهد؛ فقط قدرت روند را می‌سنجد. ADX بالا ممکن است هم در روند صعودی قوی دیده شود و هم در روند نزولی قوی. دورهٔ رایج آن ۱۴ است و برداشت‌های متداول به این شکل است:

مقدار ADX	برداشت رایج
زیر ۲۰	روند ضعیف یا بازار رنج
۲۰ تا ۲۵	منطقهٔ نامشخص؛ احتمال شکل‌گیری روند
بالای ۲۵	روند قابل توجه

این آستانه‌ها قرارداد عرفی‌اند و قانون ثابتی نیستند. نکتهٔ مهم دیگر، شیب ADX است: ADX رو به بالا یعنی روند در حال تقویت است و ADX رو به پایین یعنی قدرت روند کم می‌شود، حتی اگر قیمت هنوز در همان جهت باشد.

اندیکاتور Aroon

Aroon می‌پرسد از آخرین سقف و آخرین کف در یک دورهٔ مشخص (معمولاً ۲۵) چند کندل گذشته است. دو خط دارد: Aroon Up و Aroon Down، هر دو بین ۰ تا ۱۰۰. اگر سقف تازه‌ای به‌تازگی ثبت شده باشد، Aroon Up نزدیک ۱۰۰ است. وقتی Aroon Up بالا و Aroon Down پایین باشد، روند صعودی تازه است؛ وقتی هر دو پایین باشند، بازار احتمالاً بدون روند است.

چگونه از این ابزارها استفاده کنیم؟

کاربرد اصلی این اندیکاتورها فیلتر کردن است، نه صدور سیگنال ورود. برای مثال، معامله‌گری ممکن است وقتی ADX پایین است از ابزارهای بازگشت به میانگین مانند اسیلاتورها استفاده کند و وقتی ADX بالا و رو به افزایش است، به ابزارهای دنبال‌کنندهٔ روند تکیه کند. این ابزارها هم تأخیر دارند و ممکن است شکل‌گیری روند را دیر اعلام کنند.

نکات کلیدی

• ADX قدرت روند را می‌سنجد، نه جهت آن.
• +DI و −DI نشان می‌دهند کدام طرف بازار غالب است.
• Aroon تازگی سقف‌ها و کف‌ها را اندازه می‌گیرد.
• بهترین کاربرد این ابزارها انتخاب روش مناسب برای شرایط بازار است.